標(biāo)題：投資組合規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系研究

　　□ 作者：西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 戴志輝 趙守國(guó)
　　內(nèi)容摘要：現(xiàn)代投資組合理論認(rèn)為不同風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行組合后，在保證投資收益的基礎(chǔ)上可以有效地降低組合的風(fēng)險(xiǎn)。本文以滬市上市公司為例，根據(jù)上市公司2001-2005年近五年來(lái)的市場(chǎng)表現(xiàn)，分析投資組合規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系。通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)：投資組合存在適度組合規(guī)模，組合規(guī)模過(guò)大會(huì)出現(xiàn)過(guò)度組合的問(wèn)題；組合規(guī)模的增加能夠有效地降低非系統(tǒng)性　……（快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略325字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
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很多，而且每一個(gè)進(jìn)行交易的投資品種有其特殊的發(fā)行主體和交易主體，其市場(chǎng)功能和定位也完全不同，其在證券市場(chǎng)的存在是為?si悴煌蹲收卟煌耐蹲市棖�，茰O硐殖隼吹姆縵沼?xùn)V找嫻墓叵狄脖冉掀ヅ�，乖囋懻浕个层脣咝通常不存灾I蹲首楹瞎婺Ｎ侍��；雇蹲收咄ǔ；嵩詰詼霾忝嬪廈媼僂蹲首楹系墓婺Ｎ侍猓淙煌ü泄惴旱耐蹲首楹峽梢允雇蹲史縵戰(zhàn)檔膠艿偷乃劍捎謐楹瞎婺９笸蹲實(shí)畝韻蠊確稚⒁不嶠檔屯蹲首楹系氖找�。这主要是因为维迟|(zhì)恐詼嗟鬧と楹閑枰細(xì)叩慕灰追延謾⒐芾矸延煤托畔⑺蜒胺延茫沂恐詼嗟鬧と楹現(xiàn)鋅贍馨恍┪薹笆鋇玫較喙匭畔⑶沂找娼系偷鬧と�，磦蝤无法及时有效地进行投资组合调整。对个人投资者而言，由诱~渥式鷙途τ邢蓿諏礁霾忝嬪隙嘉薹ń泄惴旱贗蹲首楹�，只钠r≡窠閑〉耐蹲首楹希ǔ０炎式鵂型蹲視諛騁煌蹲勢(shì)分鄭捎諭蹲首楹系墓燃杏質(zhì)蠱涿媼倬藪蟮耐蹲史縵鍘８鋈送蹲收咭殘枰謨邢薜奶跫陸惺實(shí)鋇耐蹲首楹弦怨姹芡蹲史縵鍘?br>　　因此，證券投資組合的規(guī)模既不能過(guò)度分散也不能過(guò)度集中。投資組合規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)和收益之間存在最優(yōu)化配置問(wèn)題，即一個(gè)合理的組合規(guī)�？梢越档屯顿Y風(fēng)險(xiǎn)，保證穩(wěn)定的投資收益。根據(jù)中國(guó)證券市場(chǎng)的不同交易品種的實(shí)際交易情況，證券投資組合的規(guī)模問(wèn)題一般只表現(xiàn)在股票投資上，證券投資組合的規(guī)模問(wèn)題基本上可以用股票投資組合的規(guī)模問(wèn)題來(lái)反映。
　　投資組合規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系研究綜述
　　從20世紀(jì)60年代中后期開始出現(xiàn)了一批對(duì)投資組合規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系研究的經(jīng)典文章，成為當(dāng)時(shí)投資組 ……（未完，全文共7015字，當(dāng)前只顯示844字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏投資組合規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系研究）

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